Я в ардуине сначала сделал add library и указал на папку с библиотекой LiquidCrystal, которая лежала рядом со скетчем. Ардуина ругнулась, что такая библиотека есть. Тогда я в папку ардуины с библиотеками \libraries\LiquidCrystal скопировал папку LiquidCrystal, которая шла с скетчем.
Теперь не ругается, компилится нормально.